Je veux que http://mydomain.com soit le même que http://www.mydomain.com
Et tous les autres sous-domaines.
Je veux que les sessions et les cookies soient conservés!
N'a rien à voir avec Express. Ce sont les paramètres du cookie qui en sont les mêmes. Définissez son domaine sur .mydomain.com
et vous devriez être bien.
EDIT : L'OP voulait plus de détails, alors voici les exemples du code.
connect.createServer( connect.cookieParser() , connect.session({ cookie: { domain : ".mydomain.com" }}) );
et
res.cookie('remember', 1, { domain : ".mydomain.com" });
devrait marcher.